はじめに
ベッティングと株式をクオンツで個人が運用した際の月次成績を、ザックリのレベルで毎月公開していきます。
1. ベッティング (4月)
結果
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 月次 net | 約 −£80 |
| 主な内訳 | 探索的な手動取引はマイナス、システム化された自動取引は小幅プラス |
大枠の所感
- 月の前半でピークを作っていたが、1件の事故的な大きな loss が後半の累計を支配し、最終的に小幅マイナスで着地。
- 探索目的での手動取引が事故の主因。5月以降は手動取引を完全停止し、システム化された自動運用のみへ移行する方針 (運用ルールとして確定済)。
- 自動運用部分は限られたサンプル数ながら累計プラスで、構造的な edge の存在は示唆あり。サンプル数が増える今後数ヶ月で評価を確定させる。
4月の運用上の重要な学び
- 手動取引はシステム化された戦略への noise: 個別の trade で勝てる場面はあったが、systematic な edge の評価を曇らせるという認識に。意思決定をルールに任せる構成へ。
- これを踏まえて hard cap を設けた (5月から有効)。
2. 株式 (4月)
結果
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 月内確定取引 | 1 件 |
| 銘柄 | EZJ.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) |
| トレード PnL | 約 −£26 |
| 月跨ぎ open lot | なし (月末 portfolio は flat) |
大枠の所感
- JP 市場 (日経) で 1 件の short エントリー → 数営業日で soft SL ヒット → exit。結果として 約 −£26 の loss。
- 他市場は監視のみで月内エントリーなし。市場ごとに「panic 領域の上限を超えたから skip」「閾値に届かない」など、ルールに従って様子見が継続した。
3. 4月の合計
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ベッティング | −£80 |
| 株式 | 約 −£26 |
| 損益 小計 | 約 −£106 |
| Claude Code | $20 |
| インフラ | £0 |
| コスト 小計 | $20 (≒ £16) |
| トータル | 約 −£122 |